策略组合对比大盘

管理期货（CTA）与股票指数增强（300/500/1000指增）的风险收益对比与特征归因

管理期货 CTA包含 64 只核心产品

今年以来平均收益

+4.75%

近一年平均夏普比

0.88

近一年平均收益

+18.00%

平均最大回撤

-7.59%

股票指数增强包含 133 只核心产品

今年以来平均收益

+4.51%

近一年平均夏普比

1.34

近一年平均收益

+29.23%

平均最大回撤

-13.40%

组合配置诊断优势

低相关危机 Alpha 与权益增强

CTA 策略与股票多头（指增）具有天然极低甚至负相关性。在 A 股震荡或大幅下行周期中，CTA 策略能提供非对称的下行保护，显著平滑资产组合整体净值波动。

推荐配置比例CTA 30% : 指增 70%

策略多周期收益与回撤对比

CTA 策略头部产品业绩 (近一年收益 TOP5)

洛书管理期货陆号 (上海洛书投资)36.42%

夏普: 2.0206最大回撤: -8.92%

千象22期 (上海千象资产)0.03%

夏普: -0.2475最大回撤: -5.14%

悬铃尊享CTA1号 (上海悬铃)49.65%

夏普: 2.5260最大回撤: -7.56%

旭诺笃行致远1号 (上海旭诺资管)12.88%

夏普: 1.2671最大回撤: -2.43%

半鞅CTA均衡1号 (-)-0.55%

夏普: -0.4972最大回撤: -4.52%

指数增强策略头部产品业绩 (近一年收益 TOP5)

量派300增强2号C类 (上海量派投资)15.21%

夏普: 0.8662最大回撤: -12.03%

托特沪深300指数增强2号 (三亚托特)27.05%

夏普: 1.9048最大回撤: -9.09%

磐松大盘股指数增强1号 (上海磐松)-7.51%

夏普: -0.8842最大回撤: -12.60%

睿凝乾德沪深300增强 (北京睿凝)19.36%

夏普: 1.3354最大回撤: -9.10%

衍合300指数增强1号 (上海衍合)15.45%

夏普: 0.9603最大回撤: -11.61%

策略基金全量对比大表

策略类型	基金名称	管理人	今年以来	近一年收益	夏普比率	最大回撤	成立日期
全部	天演中证500指数增强基金	-	120.81%	156.07%	1.5344	-3.76%	N/A
全部	东海龙王一号	上海量魁	66.63%	44.47%	0.9195	-5.27%	N/A
全部	博普CTA趋势1号	深圳博普科技	60.35%	60.35%	2.0959	-9.56%	N/A
全部	稳博1000指数增强1号	上海稳博投资	59.22%	83.26%	1.4540	-4.16%	N/A
全部	宏锡量化CTA7号	广东宏锡基金	49.28%	44.72%	0.9894	-2.55%	N/A
全部	聚宽航富中证500指数增强一号	北京聚宽投资	48.95%	42.86%	2.7242	-4.95%	N/A
全部	伯兄永康中证1000指数增强	上海伯兄投资	39.84%	11.34%	1.0095	-6.07%	N/A
全部	同温层中证500指数增强1号	-	34.00%	58.35%	1.3936	-9.62%	N/A
全部	锦天成易武精选	成都锦天成资管	33.10%	40.28%	1.2354	-10.85%	N/A
全部	天算点金1号	北京天算	31.52%	53.51%	2.0761	-11.15%	N/A
全部	半鞅中证500指数增强	-	29.46%	77.11%	3.4665	-10.05%	N/A
全部	锐天核心21号	-	25.55%	77.69%	3.7857	-9.41%	N/A
全部	橡杉中证500量化精选一号	-	25.36%	55.61%	2.1244	-7.78%	N/A
全部	平方和鼎盛中证500指数增强9号	宁波平方和投资	24.77%	79.59%	3.5098	-10.26%	N/A
全部	悬铃尊享CTA2号	上海悬铃	22.81%	47.97%	2.1191	-4.14%	N/A
全部	瞰点中证500指增951号	-	22.16%	59.82%	2.5311	-11.95%	N/A
全部	鸣熙天玑中证500指数增强1号	-	21.80%	60.62%	3.1362	-8.69%	N/A
全部	白鹭精选量化鲲鹏十号	-	20.76%	58.75%	2.8146	-8.21%	N/A
全部	星阔广厦1号中证500指数增强	-	19.87%	3.47%	0.0801	-11.11%	N/A
全部	启元通盛3号	-	19.84%	33.13%	2.8668	-4.17%	N/A
全部	进化论达尔文中证500指数增强一号	海南进化论	18.55%	43.85%	2.3282	-9.65%	N/A
全部	量宇中证500指数增强1号	-	18.27%	26.67%	1.6200	-8.51%	N/A
全部	安贤中证500指数增强2号	-	17.78%	82.55%	4.3035	-9.15%	N/A
全部	幻方中证1000量化多策略5号	宁波幻方量化投资	17.55%	47.25%	2.5678	-8.65%	N/A
全部	广聚星合禾荃1号	共青城广聚星合	17.40%	77.55%	2.6756	-12.22%	N/A
全部	易持龙腾天下	厦门易持	16.95%	67.94%	2.3718	-9.73%	N/A
全部	久期云霄中证1000指增1号A类	上海久期投资	16.30%	55.87%	2.0142	-12.59%	N/A
全部	裕锦中证500量化多策略	-	14.96%	51.09%	2.9735	-8.59%	N/A
全部	量道顺风1号A类	-	14.81%	54.80%	2.4808	-10.77%	N/A
全部	悦海盈和500指数增强1号	-	14.58%	60.60%	3.6847	-6.43%	N/A
全部	千衍六明2号	上海千衍	14.23%	40.62%	2.4402	-5.41%	N/A
全部	灵均中证500指数增强2号	-	12.82%	67.39%	3.2754	-9.32%	N/A
全部	思瑞二号	上海思勰投资	12.78%	30.16%	2.0659	-5.41%	N/A
全部	旭诺笃行致远1号	上海旭诺资管	12.33%	12.88%	1.2671	-2.43%	N/A
全部	福克斯-准星宙斯盾壹号	-	12.02%	0.59%	-0.1191	-11.02%	N/A
全部	九章幻方中证500量化多策略1号	-	11.81%	37.97%	2.0973	-8.72%	N/A
全部	鹿秀长颈鹿1号	-	11.80%	61.49%	2.0493	-16.05%	N/A
全部	丰润聚信一号	-	11.36%	41.54%	2.4616	-8.69%	N/A
全部	量子智投泰山500增强	-	11.03%	8.64%	0.3066	-7.57%	N/A
全部	盛冠达CTA基本面量化8号	-	10.97%	37.31%	2.8087	-6.58%	N/A
全部	锐天核心二号	上海锐天投资	10.68%	47.53%	2.0308	-12.03%	N/A
全部	久期云霄中证1000指增1号	上海久期投资	10.47%	18.58%	0.6865	-14.89%	N/A
全部	托特中证500指数增强3号	-	10.36%	55.67%	3.0621	-9.22%	N/A
全部	外贸信托-金锝上达中证500指数增强1期	-	10.20%	49.93%	2.8379	-10.00%	N/A
全部	天戈冠群一号	-	10.01%	47.39%	2.6152	-11.91%	N/A
全部	千衍六和38号	上海千衍	9.94%	46.82%	2.1154	-8.76%	N/A
全部	托特A500指数增强1号	-	9.88%	-3.59%	-0.4309	-14.19%	N/A
全部	银杏正颐中证500指数增强一号	-	8.61%	59.19%	3.0417	-11.68%	N/A
全部	蒙玺中证A500指数量化1号	-	8.61%	48.71%	3.4266	-6.45%	N/A
全部	楷双昆仑7号	上海凯双	8.48%	48.68%	2.4279	-10.75%	N/A
全部	正瀛骐骥指数增强1号	上海正瀛资管	8.47%	41.98%	1.8772	-11.06%	N/A
全部	远澜红枫1号	-	8.45%	33.20%	1.8848	-5.71%	N/A
全部	悬铃尊享CTA1号	上海悬铃	8.40%	49.65%	2.5260	-7.56%	N/A
全部	蒙特卡罗负贝塔1号	-	8.27%	1.34%	-0.1753	-4.10%	N/A
全部	大道丰沃500指数增强	深圳大道投资	8.16%	34.91%	1.6823	-9.22%	N/A
全部	远澜云杉	-	8.12%	17.39%	1.6004	-4.54%	N/A
全部	香农吉祥500指增一号A类	-	7.88%	1.49%	-0.0397	-9.76%	N/A
全部	正瀛骐骥指数增强15号	上海正瀛资管	7.83%	13.63%	1.3936	-5.70%	N/A
全部	子午500指数增强定制一号	上海子午投资	7.46%	52.95%	2.9718	-10.56%	N/A
全部	龙旗新质A500指增	-	7.46%	29.06%	1.9403	-5.49%	N/A
全部	红猫资管红谷一期	广州红猫	7.28%	11.76%	6.7644	0.00%	N/A
全部	托特沪深300指数增强2号	三亚托特	7.13%	27.05%	1.9048	-9.09%	N/A
全部	艾方CTA一号	上海艾方资管	6.93%	19.79%	0.9430	-6.60%	N/A
全部	蒙玺中证A500指数量化1号B类	-	6.40%	37.74%	2.2369	-7.60%	N/A
全部	弈倍A500核心资产精选一号C类	-	6.26%	39.39%	2.2688	-7.64%	N/A
全部	磐松小盘股指数增强1号	-	6.18%	-5.71%	-0.5968	-15.00%	N/A
全部	千惠中证500指数增强2号	-	6.16%	36.28%	2.3941	-6.97%	N/A
全部	盛泉恒元中证500指数增强53号	-	6.08%	51.10%	1.7436	-18.37%	N/A
全部	省心享千朔中证A500兴泰1号	-	5.65%	47.63%	2.8960	-8.06%	N/A
全部	旭诺CTA一号	上海旭诺资管	5.56%	7.63%	0.3635	-9.05%	N/A
全部	卓识辰熙	北京卓识	5.46%	40.27%	1.9329	-10.06%	N/A
全部	倍漾A500指数增强	-	5.25%	37.67%	2.4279	-6.91%	N/A
全部	喜岳金选中证500指数增强1号	-	5.03%	53.37%	2.7698	-12.49%	N/A
全部	磐松大盘股指数增强1号	上海磐松	4.83%	-7.51%	-0.8842	-12.60%	N/A
全部	佑维CTA平衡一号	北京佑维投资	4.77%	4.41%	0.2424	-8.05%	N/A
全部	申毅惟精量化1号	-	4.69%	25.80%	2.4421	-5.46%	N/A
全部	量派对冲5号A类	-	4.63%	0.66%	-0.4506	-1.19%	N/A
全部	华澄二号	-	4.54%	120.14%	4.0777	-9.10%	N/A
全部	弈倍虎鲸	-	4.52%	31.85%	1.3201	-11.90%	N/A
全部	磐松中盘股指数增强1号	-	4.32%	-14.70%	-1.1315	-20.50%	N/A
全部	大道丰盈1000指数增强	深圳大道投资	4.24%	28.49%	1.2899	-10.57%	N/A
全部	半鞅CTA均衡1号	-	4.22%	-0.55%	-0.4972	-4.52%	N/A
全部	半鞅CTA稳健1号	半鞅基金	3.96%	7.34%	0.9432	-2.24%	N/A
全部	正瀛骐骥8号	上海正瀛资管	3.95%	9.08%	1.1388	-3.89%	N/A
全部	衍盛铭量沪深300指数增强1号	深圳衍盛	3.94%	26.99%	1.6423	-8.61%	N/A
全部	黑翼恒享13号B类	-	3.94%	15.62%	2.9755	-2.71%	N/A
全部	泰舜中证500指数增强9期	-	3.89%	41.38%	2.1853	-11.32%	N/A
全部	量派CTA七号	-	3.70%	6.80%	0.8333	-2.50%	N/A
全部	玉数涵瑞专享十七号	上海玉数投资	3.70%	32.57%	1.1624	-18.49%	N/A
全部	黑翼CTA三号基金	上海黑翼资管	3.64%	7.71%	1.7194	-1.63%	N/A
全部	雸昇启明星四号	-	3.55%	0.30%	-0.2346	-4.66%	N/A
全部	千象灵活配置精选9号	上海千象资产	3.42%	5.66%	0.4859	-3.71%	N/A
全部	宣夜投资大有一号	上海宣夜投资	3.37%	11.14%	1.1648	-4.46%	N/A
全部	珏朔逸群量化CTA一号	-	3.21%	42.41%	1.3993	-11.10%	N/A
全部	卓识伟业	-	3.17%	33.13%	1.6859	-9.85%	N/A
全部	鹿秀长颈鹿7号	青岛鹿秀投资	3.15%	45.17%	1.3768	-23.64%	N/A
全部	超量子中证500增强2号	-	2.94%	35.97%	1.7068	-8.86%	N/A
全部	孝庸通合中证500指增1号	-	2.80%	-1.24%	-0.1785	-17.86%	N/A
全部	微观博易-含露	北京微观博易	2.74%	nan%	0.0000	0.00%	N/A
全部	同温层中证1000指数增强1号	武汉同温层	2.36%	22.31%	0.7027	-21.07%	N/A
全部	久期量和中证1000指数增强型	上海久期量和投资	2.29%	38.09%	1.2802	-16.67%	N/A
全部	蒙玺竞起16号	上海蒙玺投资	2.20%	38.65%	0.6220	-1.43%	N/A
全部	微观博易-含露六号	-	2.11%	31.03%	1.6874	-9.92%	N/A
全部	衍盛指数增强1号	-	1.90%	20.16%	0.7941	-13.87%	N/A
全部	因诺CTA2号	上海因诺资管	1.68%	24.14%	2.6147	-2.25%	N/A
全部	友山CTA复合	友山基金	1.59%	1.65%	-0.3236	-0.30%	N/A
全部	念空指增进取Plus2号	-	1.50%	57.80%	2.6328	-9.43%	N/A
全部	嘉合杉升量化CTA一号	-	1.19%	6.61%	0.7397	-3.53%	N/A
全部	辰元贝塔3号	广东辰元	0.95%	26.33%	0.9195	-14.64%	N/A
全部	泽星1号	北京航景星和资管	0.77%	23.52%	1.4807	-8.63%	N/A
全部	文谛量化优选三号	-	0.15%	6.41%	1.0884	-2.06%	N/A
全部	千象灵活配置精选20号	上海千象资产	0.12%	10.87%	1.2816	-3.04%	N/A
全部	众壹资产量合专享6号	上海众壹资管	0.05%	2.29%	0.0561	-4.79%	N/A
全部	信弘CTA1号量化	北京信弘天禾投资	-	-	-	-	N/A
全部	久期云霄中证1000指增1号B类	上海久期投资	-	-	-	-	N/A
全部	铭跃行远均衡专享十三号	上海铭跃	-0.41%	10.63%	1.1155	-6.91%	N/A
全部	微观博易-黎夏指增五号	-	-0.49%	-4.39%	-0.3391	-13.92%	N/A
全部	衍合300指数增强1号	上海衍合	-0.54%	15.45%	0.9603	-11.61%	N/A
全部	罗维盈安之升1000增强2号	宁波罗维盈安投资	-0.59%	28.74%	1.0366	-17.87%	N/A
全部	千象商品期货指数增强1号	上海千象资产	-0.63%	4.26%	0.1296	-16.36%	N/A
全部	久期量和指数1号	-	-0.71%	12.40%	0.3995	-15.43%	N/A
全部	安贤CTA量化一号	-	-0.89%	3.82%	0.2562	-5.77%	N/A
全部	均成CTA1号	-	-0.99%	19.20%	1.2219	-8.76%	N/A
全部	衍合500指数增强1号	-	-1.04%	26.38%	1.0420	-13.39%	N/A
全部	因诺CTA2号B类	-	-1.19%	18.52%	1.3810	-8.97%	N/A
全部	量道CTA精选2号	-	-1.28%	3.04%	0.0665	-10.48%	N/A
全部	星阔春山1号沪深300指数增强	青岛星阔投资	-1.28%	25.08%	2.3551	-4.27%	N/A
全部	锐天标准300指数增强1号	上海锐天投资	-1.32%	22.10%	1.2873	-10.98%	N/A
全部	衍盛新价值配置5期	深圳衍盛	-1.50%	3.31%	0.1735	-5.02%	N/A
全部	睿凝乾德沪深300增强	北京睿凝	-1.55%	19.36%	1.3354	-9.10%	N/A
全部	会世泰和CTA1号(SGA623)	上海会世	-1.56%	8.18%	0.7143	-4.73%	N/A
全部	富励业长江1号宏观量化	上海富励业	-1.58%	-0.66%	-0.2197	-7.56%	N/A
全部	九章幻方中证1000量化多策略1号	浙江九章资管	-1.65%	19.57%	0.7059	-19.36%	N/A
全部	洛书管理期货陆号	上海洛书投资	-1.69%	36.42%	2.0206	-8.92%	N/A
全部	平凡战谱中证500指数增强	-	-1.70%	40.04%	1.7803	-15.24%	N/A
全部	平方和鼎盛中证1000指数增强8号	宁波平方和投资	-1.76%	31.82%	1.0350	-22.07%	N/A
全部	量派300增强2号	上海量派投资	-1.82%	17.65%	1.0184	-11.97%	N/A
全部	锐天A500指增1号	-	-2.08%	25.00%	1.2919	-13.17%	N/A
全部	顽岩中证500指数增强1号	-	-2.15%	27.61%	1.0329	-15.00%	N/A
全部	量派300增强2号C类	上海量派投资	-2.30%	15.21%	0.8662	-12.03%	N/A
全部	九章幻方沪深300量化多策略1号	宁波幻方量化投资	-2.41%	27.98%	0.9898	-19.91%	N/A
全部	永誉天泽鼎立二号	青岛永誉天泽	-2.43%	26.20%	1.0078	-17.31%	N/A
全部	悦海盈和1000指数增强1号	青岛悦海盈和	-2.48%	26.53%	1.1185	-15.00%	N/A
全部	千象22期	上海千象资产	-2.74%	0.03%	-0.2475	-5.14%	N/A
全部	睿凝乾德A500指数增强	-	-2.78%	21.32%	1.2706	-11.34%	N/A
全部	鸣熙天玑中证1000指数增强尊享1号	上海鸣熙资管	-2.78%	25.99%	0.8866	-20.21%	N/A
全部	衍盛中证1000指数增强建享2号	深圳衍盛	-3.44%	16.96%	0.6012	-18.18%	N/A
全部	皓邦尊享CTA1号	上海德贝	-3.46%	8.50%	0.5688	-6.85%	N/A
全部	蒙玺中证1000指数量化5号	上海蒙玺投资	-3.76%	29.54%	1.0370	-20.29%	N/A
全部	罗维盈安凌云增强2号	-	-3.85%	25.92%	0.9077	-18.13%	N/A
全部	洛书管理期货拾壹号	上海洛书投资	-3.89%	32.95%	1.8417	-9.31%	N/A
全部	群博多策略精选	上海群博资管	-4.51%	8.48%	0.8167	-7.75%	N/A
全部	谦信潮汐六号	杭州谦信投资	-4.80%	-2.03%	-0.5738	-6.57%	N/A
全部	颐聚稳健回报1号	上海颐聚资管	-5.56%	-2.93%	-2.6912	-3.28%	N/A
全部	子午1000指数增强一号	上海子午投资	-5.56%	28.09%	0.9387	-18.64%	N/A
全部	弈倍虎鲨中证1000指数增强	上海弈倍	-5.58%	17.55%	0.6131	-17.67%	N/A
全部	智信融科CTA七号	-	-5.79%	9.56%	0.5860	-9.43%	N/A
全部	朋锦永宁	-	-5.85%	16.10%	0.9696	-12.77%	N/A
全部	超量子中证500增强2号A类	-	-6.18%	17.71%	0.8342	-11.55%	N/A
全部	巨量均衡中证500进取型指数增强飒露紫一号	-	-6.21%	17.15%	0.5408	-21.39%	N/A
全部	睿凝乾德中证500量化指数增强	北京睿凝	-6.39%	36.53%	1.7163	-10.46%	N/A
全部	托特春晓中证1000指数增强2号	三亚托特	-6.47%	15.37%	0.5244	-19.23%	N/A
全部	博润吾同CTA1号	北京博润银泰投资	-6.96%	1.21%	-0.0824	-9.05%	N/A
全部	鼎一兑弈量化	-	-7.05%	-1.24%	-0.4164	-10.45%	N/A
全部	盖亚青柯中证500指数增强1号	-	-7.12%	26.10%	0.7710	-24.19%	N/A
全部	千象卓越2号中证500指数增强	-	-7.20%	15.93%	0.5588	-19.83%	N/A
全部	洺沣中证500指数增强1号	-	-7.22%	16.50%	0.6183	-14.58%	N/A
全部	星阔上林1号中证1000指数增强	青岛星阔投资	-7.24%	13.90%	0.4265	-21.34%	N/A
全部	双隆-隆元1号	-	-7.25%	15.63%	1.5032	-9.10%	N/A
全部	倍漾中证1000指数增强1期	南京倍漾	-7.33%	26.05%	0.9074	-19.81%	N/A
全部	量盈量化CTA六号	浙江量盈投资	-7.56%	-9.67%	-0.5037	-21.24%	N/A
全部	超量子中证1000增强1号	深圳超量子	-8.24%	16.25%	0.7017	-13.78%	N/A
全部	德贝日选中证500指数增强1号	-	-8.37%	17.55%	0.6307	-18.57%	N/A
全部	衍合1000指数增强1号	上海衍合	-9.18%	13.03%	0.4196	-20.55%	N/A
全部	双隆-隆富6号A类	上海双隆投资	-9.25%	41.82%	1.1764	-29.07%	N/A
全部	思勰投资-中证500指数增强1号	-	-9.45%	-15.04%	-0.7839	-22.80%	N/A
全部	洺沣中证1000指数增强1号	共青城洺沣投资	-10.13%	9.73%	0.3266	-17.80%	N/A
全部	香农1000指增1号	海南三亚香农	-10.34%	17.78%	0.6450	-19.75%	N/A
全部	睿凝乾德中证1000指数增强	北京睿凝	-10.84%	13.89%	0.5137	-17.12%	N/A
全部	锦徽中证1000指数增强1号	上海锦徽	-11.54%	5.34%	0.1293	-18.17%	N/A
全部	元图中证500指数增强1号	-	-12.55%	14.04%	0.4722	-21.16%	N/A
全部	楷双昆仑5号	-	-12.79%	9.49%	0.3491	-16.84%	N/A
全部	仲阳天王星晴空庭烨1000指增量化	仲阳天王星	-12.94%	11.18%	0.3579	-22.00%	N/A
全部	博普CTA趋势1号2期	深圳前海博普资管	-12.98%	-26.71%	-1.8326	-31.55%	N/A
全部	澜胜1000指数增强一期	上海澜胜	-13.17%	-4.43%	-0.2577	-21.19%	N/A
全部	橡木望江二号	杭州橡木	-13.24%	1.98%	-0.0011	-19.23%	N/A
全部	合骥睿源1000增强3号A类	上海合骥	-13.83%	12.28%	0.3681	-22.97%	N/A
全部	朴时CTA二号	-	-14.40%	-3.27%	-0.1650	-27.45%	N/A
全部	大岩千帆2号	深圳嘉石大岩	-14.46%	5.15%	0.1135	-22.26%	N/A
全部	元图中证1000指数增强1号	上海元图	-15.00%	8.64%	0.2545	-22.38%	N/A
全部	顺义成启航1号	陕西顺义成投资	-15.30%	5.58%	0.1421	-21.07%	N/A
全部	中金量化-汉江5号	北京中金量化	-15.47%	-10.99%	-4.0161	-11.69%	N/A
全部	思勰投资中证1000指数增强1号	上海思勰投资	-15.94%	-21.97%	-0.9924	-27.55%	N/A
全部	盛丰盛元中证500指数增强3号	-	-17.20%	11.31%	0.3246	-24.67%	N/A
全部	锦徽延风	-	-17.78%	-4.92%	-0.2968	-23.74%	N/A
全部	量道乘风1号A类	深圳量道投资	-17.99%	3.14%	0.0379	-26.56%	N/A
全部	盛丰盛乾中证1000指数增强8号	海南盛丰	-19.09%	-0.04%	-0.0688	-25.69%	N/A

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